Banken-Stresstest

7 von 91 geprüften Geldinstituten fielen durch

Den Stresstest der europäischen Bankenaufsicht CEBS haben sieben der 91 geprüften Institute aus 20 Mitgliedstaaten nicht bestanden. Im strengsten Szenario blieben sie mit ihrer Kernkapitalquote unter sechs Prozent. Die heimischen Großbanken haben den EU-weiten Test, der zeigen soll, welche Stressbedingungen die Kapitalpolster der Banken aushalten, wie erwartet bestanden. Sie rangieren - fast gleichauf - im Mittelfeld.

Die Erste Group läge selbst im Worst-Case-Szenario - also bei einem Rückfall in eine zwei Jahre dauernde Rezession sowie deutlichen Kursverlusten auf Staatsanleihen - beim Kernkapital bei acht Prozent. Die Raiffeisen Zentralbank käme in diesem Schock-Szenario auf 7,8 Prozent.

Die Bank Austria wurde in Österreich ebenfalls einer Überprüfung unterzogen, ihre Ergebnisse fließen vorerst aber nur ins UniCredit-Testergebnis in Italien ein. Die Bank Austria hat dem Vernehmen nach ebenfalls anstandslos bestanden. UniCredit hat bei der Bank Austria vor wenigen Monaten das Kapital kräftig aufgestockt. Raffeisen Zentralbank und Erste Group haben Partizipationskapital (PS-Kapital) vom Staat abgerufen.

Erste, Raiffeisen und UniCredit fast gleichauf
Die heimischen Banken teilen sich ziemlich genau die Plätze im Mittelfeld des Rankings. Mit ihren acht Prozent Kernkapitalquote (Tier 1) per 2011 käme die börsenotierte Erste Group im Stress-Szenario auf Rang 50 zu liegen. Die Raiffeisen Zentralbank (RZB), deren Kapitalquote in dieser Simulation nach zwei Jahren Wirtschaftsabschwung und Problemen mit Staatsanleihen in schuldenbeladenen Ländern auf 7,8 Prozent fiele, käme auf Platz 52 zu liegen. Ex aequo mit der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit übrigens, die ebenfalls7,8 Prozent Tier-1-Quote im Belastungstest meldete.

Nationalbank mit dem Abschneiden zufrieden
Finanzminister Josef Pröll sieht nach den Testergebnissen bei keinem Institut einen unmittelbaren Handlungsbedarf. Auch Österreichische Nationalbank (OeNB) nannte das Abschneiden der heimischen Großbanken "zufriedenstellend" und betonte, dass aus dem Kapitel Stresstest kein zusätzliches Kapital aufzustellen sei. Allerdings, so die OeNB: aus den neuen Kapitalvorschriften (Basel III) erwachse sehr wohl frischer Kapitalbedarf auch für die heimischen Institute.

In Deutschland fällt die HRE durch
Von den 14 größten deutschen Banken hat nur der verstaatlichte Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) den Stresstest nicht bestanden. Das bereits vom Staat gestützte Münchener Institut würde in beiden Szenarien des Planspiels wie erwartet die als Maßstab verwendete Kernkapitalquote von sechs Prozent Ende 2011 verfehlen, wie die Bundesbank und BaFin als die beiden deutschen Finanzaufsichtsbehörden am Freitag mitteilten.

Fünf spanische Banken bestehen Test nicht
Neben der deutschen HRE haben die griechische Atebank und fünf spanische Banken den Stresstest nicht bestanden. In Spanien sind das die Cajasur, Banca Civica Savings Bank Group, Unnim Savings Bank Group, Espiga Savings Bank Group und die Diada Bank Group. Alle vier geprüften portugiesischen Banken haben hingegen die europaweiten Stresstests bestanden. Nach Angaben der europäischen Aufsichtsvereinigung haben die beim Test durchgefallenen Institute insgesamt einen Kapitalbedarf von 3,5 Milliarden Euro.

Stresstest-Siegerin sitzt auf Mallorca
Am besten beim Stresstest der europäischen Geldhäuser hat die Banca March, eine spanische Familienbank mit Sitz auf der Ferieninsel Mallorca, abgeschnitten. Das 1926 gegründete Institut ist spezialisiert auf privates Banking, Vermögensverwaltung und auf Geschäftskunden. Eines ihrer Ziele ist die Förderung des Tourismus auf den Balearen-Inseln.

Über ihre börsennotierte Wirtschafts- und Finanzgruppe Corporacion Financiera Alba ist das Familienunternehmen unter anderem als größter Aktionär an Spaniens führender Baugruppe ACS beteiligt. Banca March hält auch wichtige Beteiligungen an dem Stahlunternehmen Acerinox und dem Technologiekonzern Indra. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Nettogewinn von 154 Millionen Euro.

Test soll Vertrauen in Banken wieder stärken
Europa will durch die Tests das von der Finanzkrise erschütterte Vertrauen der Investoren in die europäischen Banken wieder stärken. Den USA ist dies im vergangenen Jahr mit einem ähnlichen Verfahren geglückt. In dem europäischen Test wurden die Auswirkungen eines Konjunktureinbruchs und eines Kursverfalls bei Staatsanleihen auf die Bankbilanzen geprüft. Die Ergebnisse sollen zeigen, welchen Kapitalpuffer die Institute für solche Extrembedingungen haben.